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研究报告:招商证券-事件驱动策略周报2017年第1周-170107

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-01-09 09:37:18
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 叶涛
研报出处: 招商证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 798 KB 分享者: hyz****34 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周各策略表现:  年报披露时间大幅提前策略本周收益率为2.36%,中证500指数收益率为1.56%,本周累计超额收益率为0.80%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年报披露时间大幅提前策略今年的累计绝对收益为2.36%,累计超额收益为0.80%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为0.03%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)本周收益率为0.77%,85%的中证500指数收益率为1.47%,本周累计超额收益率为-0.69%。  新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013年1月以来的累计绝对收益为335.74%,年化绝对收益为40.97%,年化夏普比率为1.3402,绝对收益的最大回撤为-43.01%。新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)2013年1月以来相对85%的中证500指数的累计超额收益为70.81%,年化超额收益为14.38%,年化信息比率为0.9276,超额收益的最大回撤为-13.97%。  本周各策略交易情况:  年报披露时间大幅提前策略今年1月3日开盘买入11只股票,并持有至2月28日收盘。  新版调研策略本周共买入1只股票,累计买入金额432.50万元。本周共卖出2只股票,累计卖出金额433.61万元。本周末共持有11只股票,持仓市值3155.62万元。本周末剩余资金1298.60万元,总市值4454.22万元,仓位70.85%,可用等效数量3.00。

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