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研究报告:南华期货-2017年度报告:长风破浪会有时-170103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-01-03 08:52:50
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 方森宇,徐玥,宋哲君
研报出处: 南华期货 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 784 KB 分享者: s****i 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        2015  年国内股灾刚刚结束,2016  年全球市场“黑天鹅”事件频发,不过受制于国内外股票市场的割裂和  50ETF  本身的低波动性,对  50ETF  期权市场的影响不算大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在经历  2015  年的高波动率之后,我们在  2016  年的主要策略是集中在卖波动率上面,这里主要列举了备兑认购策略,日历价差策略,卖出宽跨式策略和持有到期策略,总体来看收益取得不错的收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,还增加了一个事件驱动的波动率策略,在整个波动率下行的过程中,获取结构性行情的收益。
        展望  2017  年,随着农产品期权的挂牌上市,中国也将迎来期权市场的爆发性增长。同时在经历一个轮回之后,国内资金有可能重新青睐股市,那时  50ETF  期权市场的波动率有望走高,市场成交更为活跃,2017  年的期权市场值得期待。
        

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