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研究报告:兴业证券-决胜量化策略周报-161205

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-12-06 14:14:09
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 2,395 KB 分享者: zho****hen 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        上周市场分化明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主流指数涨跌不一,沪深300  指数0.22%领涨,上证综指和创业板指分别下跌0.55%和1.11%,中证500  指数跌幅最大,下跌1.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,以3+2  量化选股策略跌幅最小,下跌2.24%。对冲策略方面,等权多因子中证500  对冲策略表现较为突出,以全周0.27%的超额收益荣登榜首。
        两市成交比上周略有缩小,两市日均成交约为6100  亿。从融资余额来看,过去一周两市融资余额继续攀升,截至12  月02  日,两市融资余额为9695  亿元。
        过去的一周市场风格明显倾向于价值。消息面上,12  月2  日晚上,美国公布了11  月的“非农数据”,结果超出预期,美国12  月加息已经是板上钉钉。再看国内,周六证监会主席刘士余在中国证券投资基金业协会第二届会员代表大会表示,反对强盗式举牌收购,全面加强资产管理行业监管,坚决查处触碰底线的行为。另外,备受关注的深港通也将于12  月5  日发车。下周我们推荐相对稳健的RV  量化选股策略。
        

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