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研究报告:方正证券-“同舟共赢”组合跟踪报告:基准持续震荡,组合稍有回调-161130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-12-01 13:49:09
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 高子剑
研报出处: 方正证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 904 KB 分享者: ljs****49 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        上期(2016.11.23-2016.11.30)“同舟共赢”组合收益率为-1.38%,同期中证500  收益率为-0.69%,组合跑输基准0.69%;2015  年以来组合收益率为528.82%,同期中证500  收益率为21.57%,组合累计超额收益率为416.60%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        本期(2016.11.30  至今)“同舟共赢”组合调整的股票共计7  只,调入东易日盛(002713)、登云股份(002715)、科隆精化(300405)、凯发电气(300407)、沃施股份(300483)、中飞股份(300489)、宁波精达(603088),调出鼎捷软件(300378)、康跃科技(300391)、迪瑞医疗(300396)、劲拓股份(300400)、博济医药(300404)、苏试试验(300416)、韩建河山(603616)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        风险提示:“同舟共赢”组合倾向于选择小盘成长风格的股票,虽然历史回测结果较佳,但如果市场发生风格转换,组合短期可能面临负的绝对收益和相对收益。大部分大股东解禁事件源于新股发行等事件,如新股发行节奏放缓甚至停发,则模型可能无法选出合适的投资标的。过往收益不代表将来收益,样本外策略模型存在失效的可能。
        

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