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研究报告:国信证券-正Alpha策略周报:一类行业维持优势轮动显著二类行业有-090622

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-06-22 15:10:14
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 董艺婷
研报出处: 国信证券 研报页数:   推荐评级:
研报大小: 243 KB 分享者: gfw****13 我要报错
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【研究报告内容摘要】

1.  本周行业Alpha  概览
与上周的行业  Alpha  数据对比,本周一类行业中的金融遭遇短暂的负Alpha,但是房地产行业的Alpha  值增加显著。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】二类行业中信息技术、食品饮料、商业贸易、纺织服装和医药生物的Alpha  全周处于正Alpha  区间。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)观察近三周以来的数据对比,一类行业内部轮动显著,甚至出现以周为周期的反转效应,因此我们建议在维持一类资产超配的大方向上,可观察短期内出现Alpha  调整的一类行业进行部分的反向操作。
2.  两类行业内部都出现较为快速的轮动
综合比较上两周的数据,我们发现在两类行业中都出现了较为快速的轮动,二类行业中的食品饮料和医药生物持续两周表现较好,市场波动频繁,但一类行业的优势仍在稳固、扩大。
3.  正Alpha  策略无需做任何调整
从两类行业的  Alpha  贡献对比来看,我们目前仍然没有任何做大方向调整的必要,频繁的市场轮动可能产生许多难以捕捉的市场机会,但我们坚持在波动的市场中寻求稳定的策略。考虑到一类行业流动性极好,容易进行周期较短的调整,本周建议关注上周Alpha  微弱为负的金融行业。

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