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研究报告:兴业证券-期权水晶球:50指数相对抗跌涨,看涨情绪略占优势-161103

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-11-07 10:42:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 646 KB 分享者: 445****59 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          市场回顾:水晶球指数对周五(2016.11.4)标的走势持中性偏乐观预期,期权市场数据表明认购认沽期权隐含波动率价差依然较小,同时波动率日历价差也处于乐观区域,但波动率风险溢价已回归中性区间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,早盘后有小幅上涨但是午盘前后回吐涨幅,下午标的有小幅调整,最终标的全天下跌0.13%,50指数小幅下跌0.07%,标的走势略低于水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    
        短期预判:截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为6分(满分10分),期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率和波动率日历价差指标处于乐观区间,但波动率风险溢价已回归中性,整体而言投资者乐观情绪相对前期有所降低不过整体仍偏正面,小明对标的后市短期走势持中性偏乐观预期。          

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