价格信号
        国债期货价格分析：2013/9/9—2016/9/9，TF合约的最大涨幅是0.80%，最大跌幅是-0.89%，75%分位数是0.14%，25%分位数是-
        0.11%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2015/3/23—2016/9/9，T合约的最大涨幅是1.04%，最大跌幅是-0.92%，75%分位数是0.19%，25%分位数是-0.14%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        国债期货基于价格信号的策略：国债期货基于涨跌幅的逆向策略比正向策略更为有效。对于TF大涨的情形，最优的策略是逆向做空且T+0平仓，其平均收益率为0.0249%，胜率为57%；对于TF大跌的情形，最优的策略是逆向做多且T+3平仓，其平均收益率为0.0435%，胜率为59%。对于T大涨的情形，最优的策略是逆向做空且T+0平仓，其平均收益率为0.06%，胜率为61%；对于T大跌的情形，最优的策略是逆向做多且T+3平仓，其平均收益率为0.08%，胜率为56%。
        国债期货基于价格信号的策略设计和净值表现：TF基于价格信号的策略执行区间是2013/9/9-2016/9/9，总计735个交易日，累计收益率327.04%。T基于价格信号的策略执行区间是2015/3/23-2016/9/9，总计365个交易日，累计收益率199.16%。
        价格和持仓量的综合信号
        国债期货持仓量分析：2013/9/9—2016/9/9，TF合约的最大仓差是3888，最小仓差是-3147，75%分位数是436，  25%分位数是-191。2015/3/23—2016/9/9，T合约的最大仓差是2611，最小仓差是-3957，75%分位数是624，25%分位数是-297。
        国债期货基于价格和持仓量综合信号的策略：对于TF合约，（1）价涨加仓时，最优的策略是做空且T+0平仓，其平均收益率为0.04%，胜率为59%；（2）价涨减仓时，最优的策略是做多且T+4平仓，其平均收益率是0.05%，胜率是52%；（3）价跌减仓时，最优的策略是做多且T+4平仓，其平均收益率是0.08%，胜率是64%；（4）价跌加仓时，最优的策略是做多且T+4平仓，其平均收益率是0.03%，胜率是55%。对于T合约，（1）价涨加仓时，最优的策略是做空且T+2平仓，其平均收益率为0.11%，胜率为60%；（2）价涨减仓时，最优的策略是做多且T+4平仓，其平均收益率是0.16%，胜率是54%；（3）价跌减仓时，最优的策略是做多且T+4平仓，其平均收益率是0.24%，胜率是67%；（4）价跌加仓时，最优的策略是做多且T+1平仓，其平均收益率是0.15%，胜率是68%。
        国债期货基于价格和持仓量综合信号的策略设计和净值表现：TF基于价格和持仓量综合信号的策略执行区间是2013/9/9-2016/9/9，总计735个交易日，累计收益率269.74%，低于基于价格信号的策略收益率，但交易次数较少。T基于价格和持仓量综合信号的策略执行区间是2015/3/23-2016/9/9，总计365个交易日，累计收益率181.48%，低于基于价格信号的策略收益率，但交易次数较少。