行情回顾:今日沪指微跌0.25收于3316.70,勉强站稳3300点;深成指跌0.15%终收于11288.14,两市成交额6259.69亿元,上日为7441.34亿元,两市量能降幅明显,暂显弱势格局,沪深300期权波动率指数维持高位,股指盘中波幅加大,都证实短期市场风险明显增强;创业板指跌0.11%,终收于2429.27,成交额达1068.24亿元,上日为1232.47亿元,成交额小幅下降,中小创仍是存量资金博弈的主战场,同时回调风险上升;期指主力合约方面,IF1511跌0.64%收3376.6,IH1511跌0.79%收2251,IC1511跌0.47%,收6656.2,相对现货分别贴水88.89、20.65、263.90,上日为72.96、13.49、267.63,期现贴水小幅回升,市场短期缺乏上行突破动力。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
行情分析:期指IF、IH、IC全天成交量分别为1.58万手、5406手、1.08万手,相较昨日分别变化-8.37%或-1441手、-4.03%或-227、-9.12%或-1084手;持仓量方面,IF、IH、IC全天持仓量为4.49万手、1.08万手、1.82万手,相对昨日,IF、IH、IC分别变化0.95%或421手、1.16%或207手、-0.50%或-92手;今日三大期指呈现延续窄幅震荡,盘中指数波幅明显加大,显示多空双方分歧加大,今日三大期指量价齐跌,持仓量变化相对较小,IC主力合约日增仓由正转负,IF、IH日增仓环比小幅上扬,显示中小创面临调整风险较大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
策略建议:本周宏观数据处于真空期,10月PMI低迷显示经济弱势格局持续,在央行多种结构化宽松政策刺激之下,一定程度上利于经济下滑趋缓,短期密切关注美国周五的非农就业数据。股指延续窄幅震荡,盘中振幅将明显加大,趋势行情机会渐失,结构性行情机会依旧存在,但操作难度将明显强于10月。建议在弱势格局之下,降低仓位配比,或少量参与多IH空IC的套利策略,等待行情方向选择。