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研究报告:兴业证券-期权水晶球:指数调整不改投资者乐观预期-161102

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-11-03 14:04:30
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 394 KB 分享者: chi****se 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        市场回顾:水晶球指数对周三(2016.11.2)标的走势持乐观预期,期权市场数据表明波动率风险溢价处于安全区域,且虚值认购期权隐含波动率斜率和认购认沽期权成交比值均表明投资者情绪处于乐观区间,市场整体而言看涨情绪很浓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,早盘标的小幅低开,后续持续走低,午盘后延续低位震荡走势,最终标的全天小幅下跌0.69%,50  指数下跌0.83%,标的走势高于水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        短期预判:截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为9  分(满分10  分),期权市场数据表明波动率风险溢价维持在安全区域,且认购认沽期权隐含波动率价差较小,虚值认购期权隐含波动率斜率维持乐观,整体而言今日市场的调整并没有降低期权市场投资者的信心,择时指标以看多信号为主,小明对标的后市短期走势持乐观预期。
        

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