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研究报告:兴业证券-决胜量化选股策略周报-161031

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-11-02 09:37:45
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 2,985 KB 分享者: 豪****天 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周市场涨跌不一。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指0.43%领涨,沪深300指数紧随其后,上涨0.37%,而中证500指数微跌0.30%,创业板指跌幅较大,为0.71%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,除了3+2策略微跌外其他策略均实现正收益,SA策略涨幅最大,上涨0.24%。对冲策略方面,所有策略均实现了正收益,其中RV沪深300对冲策略表现较为突出,以全周0.72%的超额收益荣登榜首。  上周市场成交额相比前一周继续上升,两市日均成交约为5220亿。从融资余额来看,过去一周两市融资余额有所增加,截至10月27日,两市融资余额为9123亿元。  过去的一周市场风格偏向价值。消息面上,下周二中国制造业采购经理指数(PMI)将公布。11月1日油价再次迎来调整窗口。11月3日,美国将召开利率决策会议。另外,未来一周解禁市值达1305.97亿元,而且上市公司三季报披露即将收官。鉴于此,下周我们推荐表现相对稳健的RV量化选股策略。          

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