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研究报告:方正证券-SMART组合11月最新持仓:跟踪聪明钱策略绩效月报20161101-161101

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-11-02 09:16:35
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 魏建榕,高子剑
研报出处: 方正证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,289 KB 分享者: yqf****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        历史收益统计:2013年5月至今,SMART组合累计收益353%,年化收益  54%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】对冲中证500指数后,年化收益29%,年化波动8.7%,信息比率3.4,最大回撤6.7%,收益回撤比高达4.4,月度胜率为77%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今年以来收益统计:2016年1月至今,SMART组合对冲中证500指数后,累计收益17.7%,最大回撤  6.7%,信息比率2.7。今年前10个月中,有7个月超额收益为正。
        10月份收益统计:10月SMART组合收益为4.53%,中证500指数收益为1.96%,组合对冲指数后收益为2.57%。
        11月份最新持仓:详见正文持仓明细表。
        风险提示:量化模型的收益测试基于历史数据,市场未来可能发生较大的变化;单个因子的收益可能存在较大波动,实际应用需结合资金管理、风险控制等方法。
        

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