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研究报告:中央结算公司-中债收益率曲线和指数日评-161013

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-10-14 13:58:39
研报栏目: 债券研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 刘晓逸,姜俊飞
研报出处: 中央结算公司 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 1,116 KB 分享者: cyr****013 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中债指数走势分析
        今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)105.0378,上涨0.0192%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)176.0921,上涨0.0292%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全市场平均到期收益率为3.1605%,平均市值法到期收益率为2.9590%,平均市值法久期为4.0701。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        债市观察
        今日利率债收益率整体小幅下行。早盘口行新发1年期,续发10、20年期,其中1年期招标收益率与前日曲线基本持平,10年期招标收益率小幅下行,20年期招标收益率小幅上行。截止日终,国债收益率曲线、国开债曲线、农发行债、进出口行债曲线整体小幅下行。
        具体来看,国债3年期160016带动曲线对应期限下行1BP至2.39%;5年期160015带动曲线对应期限上行1BP至2.53%;7年期160020带动曲线对应期限稳定在2.7%;10年期160017带动曲线对应期限下行1BP至2.7%;30年期160019带动曲线对应期限下行1BP至3.16%。
        国开债曲线整体小幅下行,7年期160207带动曲线对应期限稳定在3.08%;10年期160213带动曲线对应期限下行1BP至3.04%;20年期160205带动曲线对应期限下行1BP至3.36%。
        农发行债曲线整体小幅下行,10年期160418带动曲线对应期限下行2BP至3.10%;15年期160409带动曲线对应期限稳定在3.35%。
        进出口行债曲线小幅下行,5年期160306带动曲线对应期限下行1BP至2.94%;10年期160310带动曲线对应期限下行1BP至3.10%。
        地方政府债方面,中债地方政府债收益率曲线(AAA)9、10年期在各自成交带动下分别下行2、3BP至2.94%、2.95%。
        今日信用债收益率有所下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限收益率下行2BP至2.64%,6M期限收益率稳定于2.73%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率下行1BP至2.94%水平,5年期下行2BP至3.09%,10年期下行1BP至3.47%水平。
        

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