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研究报告:爱建证券-高频选股因子梳理与新因子探索-161010

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-10-11 14:19:42
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 侯佳林
研报出处: 爱建证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 1,187 KB 分享者: ame****04 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        部分高频因子梳理
        我们选取5  个近期较为热门的因子,这5  个因子分别从股价的高频走势,股价的量价变化,股票的高频收益;个股与大盘的关系,以及连续成交情况等5  个方面来解析个股,试图从中寻找到具有超额收益的因子。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        异动型股票的类型与筛选
        本篇报告将根据不同条件选出三类异常型股票,1  时间占比异动类,即分钟异动时间异于以往;2  成交量占比异动类,即异动时刻成交量累计量异于往常;3  价格波动累计占比异动类,即每日由异动时间造成的价格累计涨跌量异于往常。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        异动型走势股票筛选方案:
        (1)取股票s  在交易日T  的日内分钟交易数据的收益率序列,计算其与上证指数收益率的比值情况。
        (2)计算股票在T  日前40  个交易日的剔除极端值后的比值的均值与方差,选出T  日分钟收益比值超过λ的或者为负的分钟序列,计算其在整日中的占比以及成交量占比,以及收益绝对值占比以及异动收益绝对值占比进行40  日纵向标准化。并设定阀值λ,以超越λ值的股票为异动性股票。

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