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研究报告:兴业证券-期权水晶球:节前指数小幅反弹,投资者情绪维持正面-160930

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-10-10 13:44:16
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 397 KB 分享者: dav****007 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        市场回顾:水晶球指数对周五(2016.9.30)标的走势持偏乐观预期,期权市场数据表明波动率风险溢价处于安全区域,且认沽认购期权隐含波动率价差继续收窄,标的在小幅反弹之后投资者情绪转暖。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,早盘低开高走,午盘时相对上一交易日收盘有小幅上涨,午后指数基本处于横盘状态,最终标的全天小幅上涨0.22%,50  指数上涨0.09%,标的走势基本符合水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        短期预判:截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数维持为8  分(满分10  分),期权市场数据表明波动率风险溢价处于安全区域,且虚值认购期权隐含波动率斜率也处于乐观区间,其他关键择时指标则处于中性区域,整体而言市场投资者情绪偏暖,小明对标的后市短期走势持偏乐观预期。

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