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研究报告:致富证券-华夏ETF50期权一日速览-160906

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-07 10:02:51
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,766 KB 分享者: h****l 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要观点:
        期权交易量小幅增加。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约334,503张,较昨日增加21.13%,其中认购合约共交易208,211张,认沽合约共交易126,292张,认沽认购比0.6065,较昨日略微升高,成交量最高认购、认沽合约分别为9月2.30认购合约及9月2.30认沽合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前未平仓认购合约共704,376张,较昨日增加19,305张,其中增持最多认购合约为9月2.40认购合约,增持3,045张,减持最多认购合约为9月2.20认购合约,减持598张;未平仓认沽合约共568,910张,较昨日增加了10,733张,其中增持最多认沽合约为9月2.20认沽合约,增持2,801张,减持最多认沽合约为9月2.15认沽合约,减持1,224张。目前认沽认购持仓比0.8076,继续下降。
        标的小涨,基金份额略微回升,认购合约多涨,认沽合约多跌。今日ETF50收盘价2.286,涨0.006,涨幅0.26%。目前基金份额122.67亿,较上一交易日增加0.28%。认购合约价格多涨,整体平均涨幅4.02%;认沽合约价格多跌,整体平均跌幅-4.16%。
        认购合约隐含波动率整体升高,今日不存在套利机会。今日认购合约平均隐含波动率为0.1727,较昨日升高了25.80bps,其中各行权月认购合约平均隐含波动率均较昨日略微升高;认沽合约平均隐含波动率0.1869,较昨日升高了3.44bps,其中除三月合约外,其余各行权月认沽合约平均隐含波动率均较昨日略微下降。今日不存在套利机会。
        

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