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研究报告:兴业证券-期权水晶球:标的尾盘走强,后市情绪转暖-160902

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-05 09:49:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 653 KB 分享者: wuk****05 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场回顾:水晶球指数对周五(2016.9.2)标的走势持中性偏谨慎预期,期权市场数据表明波动率风险溢价转入危险区域,同时认购认沽成交比相对前期出现显著下降,同时认购认沽期权隐含波动率处于中性水平投资者看涨情绪不高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,早盘小幅低开后维持窄幅震荡状态,临近收盘前一个小时蓝筹价值股集体出现拉升,最终标的全天小幅上涨0.49%,50  指数小幅上涨0.43%,标的走势略低于水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        短期预判:截止到周五市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为6  分(满分10  分),期权市场数据表明认购认沽期权成交比值处于较高水平区间,同时虚值认购期权隐含波动率斜率水平也相对较高,波动率风险溢价处于中性区域,整体而言投资者情绪有所转暖,小明对标的后市短期走势持中性偏乐观预期。
        

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