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研究报告:华安证券-量化选股之掘金摘帽股-160902

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-05 08:15:15
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 宫模恒
研报出处: 华安证券 研报页数: 18 页 推荐评级:
研报大小: 1,303 KB 分享者: jer****tom 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          主要观点:
        摘帽股具有可投资性
        本文摘帽股指取消ST不超过一年的股票统称,由于公司财务数据扭亏为盈,且符合监管相关要求,公司的基本面良好,值得中短期投资,从本文的摘帽股指数走势可以看出,投资价值比较高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        量化策略简介
        策略主要内容是将单因子和多因子选股方法运用于摘帽股,首先筛选出符合要求的摘帽股,形成一级股票池,其次通过因子选股策略选出技术指标下的股票池,以此作为投资组合并在非调仓日跟踪组合个股走势,分别选取了估值、成长、盈利、经营和动量等因子进行二次选股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        因子选股结果选取了2010年1月-2016年8月的A股历史数据作为测试样本,单因子选股收益可观,平均超额收益达到270%。
        

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