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研究报告:方正证券-跟踪聪明钱策略:绩效月报-160901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-02 10:33:19
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 魏建榕,高子剑
研报出处: 方正证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 1,276 KB 分享者: zh****c 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        历史收益统计:2013  年5  月至今,SMART组合累计收益335%,年化收益  56%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】对冲中证500  指数后,年化收益30%,年化波动8.9%,信息比率3.3,最大回撤6.7%,收益回撤比高达4.4,月度胜率为75%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        今年以来收益统计:2016  年1  月至今,SMART  组合对冲中证500  指数后,累计收益13.5%,最大回撤  6.7%,信息比率2.3。今年前8  个月中,有5  个月超额收益为正。
        8  月份收益统计:8  月SMART  组合收益为4.94%,中证500指数收益为3.73%,组合对冲指数后收益为1.21%。
        9  月份最新持仓:详见正文持仓明细表。
        

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