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研究报告:致富证券-华夏ETF50期权一日速览-160901

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-02 09:31:11
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,765 KB 分享者: kar****ov 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        主要观点:
        大盘震荡下跌,期权合约交易量回落。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约251,665张,较昨日下降8.01%,其中认购合约共交易162,135张,认沽合约共交易89,550张,认沽认购比0.5523,较昨日略微升高,但仍保持较低水平,成交量最高认购、认沽合约分别为9月2.30认购合约及9月2.30认沽合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前未平仓认购合约共658,868张,较昨日增加25,475张,其中增持最多认购合约为9月2.30认购合约,增持5,768张;未平仓认沽合约共540,294张,较昨日增加了11,446张,其中增持最多认沽合约为9月2.25认沽合约,增持2,716张。目前认沽认购持仓比0.8200,较昨日继续下降。
        ETF50跌-0.70%,基金份额继续下降,认购合约全部下跌,认沽合约多数上涨。今日ETF50收盘价2.268,跌-0.016,跌幅-0.70%。目前基金份额122.98亿,较上一交易日减少0.14%。认购合约价格全部下跌,整体平均跌幅-7.37%;认沽合约价格除9月深虚合约外全部上涨,整体平均涨幅6.67%。
        期权合约隐含波动率较昨日略微升高,今日不存在套利机会。今日认购合约平均隐含波动率为0.1699,较昨日升高了55.93bps,其中各行权月认购合约平均隐含波动率均较昨日略微升高;认沽合约平均隐含波动率0.1866,较昨日升高16.43bps,其中各行权月认沽合约平均隐含波动率也均较昨日略微升高。ivix指数较昨日有所上升,市场不确定因素加大。今日不存在套利机会。
        

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