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研究报告:兴业证券-兴业证券期权水晶球:50指数相对强势,后市情绪维持正面-160831

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-09-01 10:04:54
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 489 KB 分享者: l****s 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        市场回顾:水晶球指数对周三(2016.8.31)标的走势持偏乐观预期,期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显上升,同时虚值认购期权隐含波动率斜率也有所提高,投资者看涨情绪再起。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,标的走势相对大盘明显强势,早盘仅小幅回调,午盘后明显上涨,最终标的继续小幅上涨0.35%,50  指数上涨0.39%,标的走势符合水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        短期预判:截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为6  分(满分10  分),期权市场数据表明认购认沽期权成交比继续上升,同时波动率日历斜率也处于看涨区间,不过仍然需要注意波动率风险溢价转入危险区域,标的后市波动幅度可能会继续增加,小明对标的后市短期走势持中性偏乐观预期。
        

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