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研究报告:兴业证券-期权水晶球:指数震荡走稳,短期转向中性预期-160823

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-08-25 09:45:29
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 681 KB 分享者: hai****84 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点
        市场回顾:水晶球指数对周二(2016.8.23)标的走势持中性偏乐观预期,期权市场数据表明认沽认购期权隐含波动率价差再次收窄,同时认购认沽期权成交量的比值也处于乐观区间,投资者对认购期权的需求上升,整体而言投资者情绪偏乐观。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        从标的日内走势看,早盘高开高走最高涨幅达到0.86%,但随后呈现震荡下跌,不过尾盘再度拉升,最终标的全天小幅上涨0.13%,同时50指数小幅上涨0.22%,标的走势符合水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    短期预判:截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为5分(满分10分),期权市场数据表明一方面认购认沽期权成交量比值继续提高处于乐观区间,另一方面认沽认购期权隐含波动率价差有所扩大市场避险需求升温,其他择时指标则处于中性区间,整体而言市场多空力量较为均衡,小明对标的短期后市走势持中性预期。          

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