行情回顾:
上一交易日,Y1701收于6,136,下跌36,成交545,866手,日成交量减少29994手,持仓量770,692手,日增仓10,462手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】P1701收于5,180 ,跌12,日减仓17,734,持仓量621,530。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)OI1701收于6244,跌42,成交量106594手,日增加7020手,持仓量225128手,日增仓10308手。
基本面跟踪:
1.据美国农业部海外农业局发布的最新参赞报告显示,高企的出口关税、持续高温损害加上国内需求旺盛,将会导致下个年度印尼的棕榈油出口量降至三年来的最低水平。参赞预计2016/17年度印尼的棕榈油出口量只有2475万吨。这要比美国农业部的官方预测低175万吨,也将是2013/14年度以来的最低水平。由于干旱造成的损害严重,农业参赞把2015/16年度印尼棕榈油产量预测数据下调到3200万吨,比美国农业部的官方预测低100万吨。2016/17年度印尼的棕榈油产量估计只有3350万吨,比美国农业部的官方预测低150万吨。
2.沿海一级豆油价格大多在6020-6190元/吨一线,部分波动10-30元/吨,主流港口24度棕榈油价格大多在5630-5840元/吨一线,部分较上一交易日涨10-30元/吨。
技术面研判:
短期豆油1701合约下方6100有支撑,上方压力6200;棕榈油1701合约5150支撑,5300一线压力;菜油1701合约6200一线支撑,上方压力6400。
结论及操作建议:
隔夜原油价格反弹,美豆、美豆粕、美豆油反弹。BMD棕榈油延续上涨。现货价格窄幅波动。天气良好,国内豆油库存持续积累,棕榈油库存仍偏紧。短期油脂或延续震荡,单边多单及时获利为主。套利:买棕榈油卖豆油逢高减持、做多油粕比套利操作暂时离场,买豆油1701卖1705择机参与。
风险提示:
美豆播种天气;CFTC持仓异动。