成交量和PCR  指标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】8  月3  日共成交195434  张期权合约，其中认购期权成交107839  张，认沽期权成交92704  张，PUT-CALL  比率（PCR  指标）为81.23%，几乎等于81%的历史均值，上证50  指数短期预期偏中性。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        流动性。从盘口价差来看，当月合约流动性极佳，相对盘口价差的中位数在1%左右。
        期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，同一种颜色代表同一个合约月，柱状图是理论杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大。
        日内ATM  隐含波动率。认购期权当月合约隐含波动率震荡下跌，认沽期权的隐含波动率窄幅震荡，认购期权ATM  波动率目前在12%-13%区间，认沽期权ATM  波动率在15%-20%区间。
        日内Borrow  Rate。50ETF  期权合约隐含的借贷利率窄幅震荡，目前3.5%左右，市场中可供融出的50ETF  现货数量非常宽松。
        上证50  指数期货基差。上证50  指数期货合约的期现基差比较平稳，当月合约目前贴水0.4%左右。
        无风险套利机会。根据WIND  提供的日内TICK  级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月3日当天没有出现相应的无风险套利机会。