行情回顾:
上一交易日,Y1701 收于6,156,上涨42,成交567,872 手,日成交量增加56418 手,持仓量775,526 手,日增仓20,282 手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】P1701 收于5,162,涨86,日增仓36,818,持仓量602,622。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)OI1701 收于6268,涨30,成交量100264 手,日减少21622 手,持仓量218324 手,日减仓1350 手。
基本面跟踪:
1. 据分析机构AgRural 称,2016/17 年度巴西大豆产量预计为1.006 亿吨,相比之下,美国农业部的预测为1.03 亿吨。AgRural 预计大豆播种面积将增加1%,达到3350 万公顷。夏季玉米播种面积预计为340 万公顷,比上年增长7%。
2.据美国农业部发布的作物进展周度报告显示,截止到2016 年7 月24 日,美国18个大豆主产州的大豆扬花率为85%,上周76%,去年同期78%,五年同期均值79%。大豆评级优良的比例为72%,上周71%,上年同期62%。其中评级优的比例为16%,良56%,一般21%,差5%,劣2%;上周评级优15%,良56%,一般22%,差5%,劣2%。
3.沿海一级豆油价格大多在6080-6150 元/吨一线,部分较上一交易日涨10-50 元/吨,主流港口24 度棕榈油价格大多稳定在5570-5650 元/吨一线,沿海地区菜油价格大多止跌企稳,部分反弹20-50,至5880-6120 元/吨一线。
技术面研判:
短期豆油1701 合约下方6100 有支撑,上方压力6200;棕榈油1701 合约5200 支撑,5300 一线压力;菜油1701 合约6200 一线支撑,上方压力6400。
结论及操作建议:
隔夜原油价格尾盘拉升,美豆、美豆粕震荡整理、美豆油反弹。BMD 棕榈油大幅上涨。现货价格窄幅波动。天气良好,国内豆油库存持续积累,棕榈油库存继续减少,受库存影响,棕榈油走势或强于豆油。短期买豆油卖豆粕套利资金参与对豆油价格有所提振,豆油下跌空间或有限。短期油脂或延续震荡,单边多单及时获利为主。套利:买棕榈油卖豆油、做多油粕比,买豆油1701 卖1705 择机参与。
风险提示:
美豆播种天气;CFTC 持仓异动。