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研究报告:广发期货-套利策略周报-160803

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-08-03 15:34:27
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘碧沅,鲍红波,周敏波
研报出处: 广发期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 809 KB 分享者: wa****r 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        摘要:
        金属:跨期套利中,镍的买1609卖1701合约的套利价差缩小至1400以下时我们提示过平仓,如未平仓,则介入的套利继续持有,中线价差有望继续走强,然此套利属无风险套利,未收敛则可交割买入仓单。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】当前高炉开工率维持高位,钢厂毛利可观,钢厂生产意愿强,对矿石有支撑,前期推荐的空螺纹和多矿石的套利继续持有。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        化工:目前PTA1701和1609价差有上周的154扩大至188附近,已持有空1609多1701反套操作的可继续持有。目前LLDPE  9-1合约价差在200点,预计继续收敛的空间有限,建议投资者可以寻找机会入场做多,但由于临近交割,仓位受限,因此稳健投资者可以等待其他机会。
        农产品:国内大豆港口库存有682万吨,中国大豆扩大拍卖数量,对现货市场将产生供应压力,大豆抛9买1的套利继续关注。近期国内棕榈油走势强于外盘,棕榈油现货进口利润下降,但仍处于盈利状态,买马盘抛国内棕榈油的正套继续持有。
        

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