行情回顾:
上一交易日,Y1701收于6,124,下跌4,成交511,454手,日成交量减少93480手,持仓量755,244手,日增仓1,404手。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】P1701收于5,116 ,涨34,日增仓15,704,持仓量565,804。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)OI1701收于6258,涨28,成交量121886手,持仓量219674手。
基本面跟踪:
1.美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2016年7月31日当周,美国大豆生长优良率为72%,高于之前一周的71%,上年同期为63%。美国大豆开花率为85%,之前一周为76%,上年同期为78%,五年均值为79%。当周,美国大豆结荚率为54%,之前一周为35%,去年同期为48%,五年均值为44%。
2.路透社周一公布的调查显示,美国农业部的油籽压榨月报可能显示6月份美国大豆压榨量为462.6万短吨或者1.542亿蒲式耳。路透社对7位分析师的调查显示,分析师的预测区间位于1.533到1.553亿蒲式耳。中位值是1.543亿蒲式耳。作为对比,美国农业部公布的5月份压榨数据为468.2万吨或1.561亿蒲式耳。
3.沿海一级豆油价格大多在6030-6130元/吨一线,较上一交易日跌30-80元/吨,主流港口24度棕榈油价格大多在5540-5607元/吨一线,较上一交易日跌40-110元/吨,沿海地区菜油价格跌20-50元/吨,至5880-6120元/吨一线。
技术面研判:
短期豆油1701合约下方6000有支撑,上方压力6200;棕榈油1701合约5150支撑,5300一线压力;菜油1701合约6200一线支撑,上方压力6400。
结论及操作建议:
隔夜原油价格收跌,美豆、美豆粕震荡整理、美豆油反弹回落。BMD棕榈油震荡整理。现货价格窄幅波动。天气良好,国内豆油库存持续积累,棕榈油库存继续减少,受库存影响,棕榈油走势或强于豆油。短期买豆油卖豆粕套利资金参与对豆油价格有所提振,豆油下跌空间或有限。短期油脂或延续震荡,单边多单及时获利为主。套利:买棕榈油卖豆油、做多油粕比,买豆油1701卖1705择机参与。
风险提示:
美豆播种天气;CFTC持仓异动。