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研究报告:兴业证券-决胜量化选股策略周报-160731

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-08-02 14:13:50
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 2,261 KB 分享者: 阮****娣 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        本周市场整体向下。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主流指数均呈现不同幅度的下跌,创业板指数5.67%领跌,而上证综指和中证500  指数也分别下跌1.11%和2.94%,沪深300  跌幅较小,为0.66%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,所有策略跟随市场出现回撤,以3+2  选股策略跌幅最小,下跌1.31%。
        对冲策略方面,也出现较大回撤,其中等权多因子中证500  对冲策略表现较为稳定,全周仅微跌0.12%。
        上周市场成交额同之前基本持平,两市日均成交约为5540  亿。从融资余额来看,过去一周两市融资余额有所下降,截至7  月28  日,两市融资余额为8720  亿元。
        过去的一周市场大幅调整,风格偏向价值。消息面上,下周将进入8  月,超过2600家上市公司将在这一个月内集中披露中报业绩;另外下周有9  只新股发行,节奏明显加快,或对股市产生影响。鉴于市场最近波动加剧,下周我们推荐表现相对稳健的RV量化选股策略。
        

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