现货市场:(1)上证指数周收盘 2979.34,涨跌幅-1.11%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】深证成指周收盘10329.44,涨跌幅-3.54%,创业板指周收盘2122.41,涨跌幅-5.67%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪深300 指数、上证50 指数、中证500 指数周收盘分别为3203.93、2155.24、
6202.89,涨跌幅分别为-0.66%、-0.09%、-2.94%,指数呈现下跌的态势。(2)板块方面,上周食品饮料、银行、公用事业板块领涨,涨幅分别为1.18%、0.31%、0.12%。计算机、国防军工、电子板块涨幅最低,涨跌幅分别为-6.56%、-5.61%、-5.53%。从行业对指数涨跌的贡献度上分析,沪深300 指数方面,银行、食品饮料、公用事业板块正向贡献度居前,非银金融、传媒、计算机板块正向贡献度最小。上证50 指数方面,银行、食品饮料、公用事业板块正向贡献度居前,非银金融、国防军工、机械设备板块正向贡献度最小。中证500 指数方面,食品饮料、公用事业、家用电器板块正向贡献度居前,计算机、电子、有色金属板块正向贡献度最小。(3)个股方面,伊利集团、上汽集团、五粮液等个股对沪深300 指数正向贡献度最大,华泰证券、中信国安、东旭光电对沪深300指数负向贡献度最大。伊利集团、上汽集团、中国建筑对上证50 指数正向贡献度最大,华泰证券、中信证券、北方稀土对上证50 指数负向贡献度最大。
天海投资、人福医药、西部矿业对中证500 指数正向贡献度最大,天齐锂业、顺网科技、格林美对中证500 指数负向贡献度最大。(4)成交量方面,上证指数周成交量921.73 亿股,环比增加15.67%。深证成指周成交量1088.64 亿股,环比增加4.06%。创业板指周成交量71.60 亿股,环比降低1.36%。沪深300指数、上证50 指数、中证500 指数周成交量分别为512.27 亿股、115.46 亿股、465.17 亿股,环比增加15.39%、12.83%、11.02%。各指数成交量升高,市场在本周处于放量下跌的状态。
期货市场:(1)上周股指期货市场表现分化,IF、IH 合约大多出现上涨,IC主力合约则出现较大幅度的下跌。周内与大盘走势相似,沪深300、上证50、中证500 主力合约涨幅分别为-0.39%、0.31%、-2.70%。(2)基差方面,沪深300、上证50、中证500 主力合约基差分别为-22.13、-3.24、-99.89。(3)跨期价差方面,IF、 IH、IC 主力合约跨期价差水平有所缩小。(4)成交量方面,IF 主力合约、IH 主力合约、IC 主力合约周成交量分别为64269 手、23206手、66582 手,主力合约成交量扩大。持仓量方面,IF 主力合约、IH 主力合约、IC 主力合约周持仓量分别为31898 手、9890 手、21812 手,与上周相比主力合约持仓量分别变化-403 手、-438 手、191 手。
市场展望:上周市场继续调整,在利空因素的影响下,下跌中成交量有所放大,但股指期货的市场表现则相对乐观,三大期指跌幅均小于标的指数,IF、IH 远月合约出现了逆市上涨,基差明显缩小。我们认为,短期市场将维持震荡格局,建议投资者谨慎参与,控制仓位。