期权合约交易量继续下降,认沽认购比反弹升高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约225,048张,较昨日减少11.77%,其中认购合约共交易119,146张,认沽合约共交易105,902张,认沽认购比0.8888,较昨日明显回升,成交量最高认购、认沽合约分别为7月2.15认购合约及7月2.15认沽合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前未平仓认购合约共434,805张,较昨日增加6,443张,其中增持最多认购合约为7月2.20认购合约,增持2,246张,减持最多认购合约为7月2.10认购合约,减持1,917张;未平仓认沽合约共473,462张,较昨日增加了9,945张,其中增持最多认沽合约为7月2.15认沽合约,增持2,546张,减持最多认沽合约为7月2.00认沽合约,减持1,029张。目前认沽认购持仓比1.0889,再度上升。
标的微幅下跌,基金份额连续缩水,认购合约整体下跌,认沽合约价格涨跌参半。今日ETF50低开,收盘价2.184,跌-0.001,跌幅0.05%。昨日基金份额124.11亿,较本周一再度下降0.65%。认购合约价格全部下跌,整体平均跌幅-2.46%;认沽合约价格涨跌参半,整体平均下跌-3.28%。
除当月合约外,期权合约隐含波动率继续下降。今日认购合约平均隐含波动率为0.1405,较昨日下降15.54bps,其中当月合约隐含波动率略有升高,而其余行权月认购合约隐含波动率则均较昨日略有下降;认沽合约平均隐含波动率0.2126,较昨日下降4.52bps,其中当月合约平均隐含波动率略有升高,而其余行权月合约平均隐含波动率则均较昨日略有下降。今天不存在套利机会。在标的连续上涨7天之后,迎来微幅下跌,大盘上涨乏力,由于风险累计,市场避险情绪较前几日有所加重,可尝试构建熊市看跌策略。