主要观点:
大盘站上3000点,期权合约交易活跃,合约持仓量继续攀升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约255,062张,较昨日减少30.01%,其中认购合约共交易144,006张,认沽合约共交易111,056张,认沽认购比0.7712,叫昨日基本持平,成交量最高认购、认沽合约分别为7月2.20认购合约及7月2.20认沽合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前未平仓认购合约共428,362张,较昨日增加15,187张,其中增持最多认购合约为7月2.20认购合约,增持9,153张,减持最多认购合约为7月2.10认购合约,减持3,986张;未平仓认沽合约共463,517张,较昨日增加了15,312张,其中增持最多认沽合约为7月2.20认沽合约,增持6,716张,减持最多认沽合约为7月1.90认沽合约,减持1,813张。目前认沽认购持仓比1.0821,较昨日略微减少,市场情绪偏乐观。
标的继续上涨,认购合约整体上涨,认沽合约整体下跌。今日ETF50继续上涨,收盘价2.185,涨0.008,涨幅0.37%。昨日基金份额124.92亿,较上周五下降0.33%。认购合约除九月2.25和2.30合约外价格全部上涨,整体平均涨幅3.39%;认沽合约除七月2.00合约外价格全部下跌,整体平均跌幅-7.74%。
期权合约隐含波动率较昨日基本持平。今日认购合约平均隐含波动率为0.1420,较昨日下降5.44bps,其中当月合约隐含波动率有所升高,九月合约隐含波动率有所下降,而八月、十二月认购合约隐含波动率则较昨日基本持平;认沽合约平均隐含波动率0.2130,较昨日下降4.97bps,其中当月合约平均隐含波动率有所升高,九月合约平均隐含波动率所下降,而八月、十二月合约平均隐含波动率则较昨日基本持平。今天滚动套利机会仅出现于上午10:14分和10:19分,其最高年化收益5.2%。