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研究报告:华宝证券-期权日报(20160630):隐含波动率窄幅振荡-160630

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-07-06 11:01:46
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 奕丽萍
研报出处: 华宝证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 591 KB 分享者: sha****37 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        成交量和PCR指标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月30日共成交200697张期权合约,其中认购期权成交102743张,认沽期权成交97954张,PUT-CALL比率(PCR指标)为95.34%,大于81%的历史均值,上证50指数短期预期偏弱。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        流动性。从盘口价差来看,盘口流动性极佳,当月合约相对盘口价差的中位数小于1%。
        期权杠杆。从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,同一种颜色代表同一个合约月,柱状图是理论杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,近月合约的杠杆更大一些,实际杠杆远大于理论杠杆。
        日内ATM隐含波动率。认购和认沽期权的ATM隐含波动率窄幅震荡,认购期权隐含波动率在13.5%-16%区间,认沽期权隐含波动率在16%-26%区间。
        日内Borrow  Rate。50ETF期权当月合约隐含的借贷利率窄幅震荡,目前在3%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。
        上证50指数期货基差。上证50指数期货的期现基差比较平稳,当月合约目前贴水1%左右。
        无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月30日当天没有出现相应的无风险套利机会。
        

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