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研究报告:兴业证券-决胜量化选股策略周报-160703

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-07-04 16:41:00
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 26 页 推荐评级:
研报大小: 2,894 KB 分享者: jac****zj 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        本周市场整体向上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主流指数均呈现不同幅度的上涨,创业板指数3.94%领涨,而上证综指和中证500指数也分别上涨2.74%和3.52%,沪深300涨幅较小,为2.50%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,所有策略跟随市场大幅上攻,以RV量化选股策略涨幅最大,上涨3.86%。对冲策略方面,除RV沪深300对冲策略外其他策略均实现正收益,其中等权多因子中证500对冲策略表现十分突出,以全周0.48%的超额收益荣登榜首。  
        上周市场反弹的同时日均成交额比前一周也略有增加,约为6000亿。从融资余额来看,过去一周两市融资余额明显上升,截至6月30日,两市融资余额为8508亿元。  
        过去的一周市场风格成长相对价值占优。消息面上,上周全球主要市场均出现了不同程度反弹。而下周美国劳工部将公布6月非农就业数据,我国6月外汇储备和CPI、PPI以及货币信贷数据等经济数据下周也将陆续公布。鉴于此,下周我们推荐近期涨势强劲的RV量化选股策略。          

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