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研究报告:西部期货-个股期权早报-160629

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-29 17:20:14
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 温雄
研报出处: 西部期货 研报页数: 3 页 推荐评级:
研报大小: 378 KB 分享者: zx****i 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        综合分析:
        6  月28  日,上证50ETF  现货报收于2.117  元,上涨0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证50ETF  期权总成交面额38.60  亿元,期现成交比为0.21,权利金成交金额0.91  亿元;合约总成交184374  张,  较上一交易日减少3.12%,总持仓789753  张,较上一交易日增加4.06%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)认沽认购比为0.93(上一交易日认沽认购比0.95)。
        操作建议:
        昨日随着标的的反弹,沽空头有所盈利,笔者认为对于本来就想在1.80、1.85  接货的投资者来说,风险不大,因此我们今日继续推荐投资者操作卖出虚值认沽策略(日内逢高卖出,整体保持一半仓位;仓位已经建好的等待机会),在开盘时卖出9  月的行权价为1.85  的认沽期权,收取标的不跌的收益,收取时间价值,而且隐含波动率下降也对这个策略有利。当标的大跌时日内我们可以买入认沽期权构造牛市价差对冲风险或者等待被行权获得标的。
        

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