主要观点:
节前认沽认购比明显升高,多空分歧加大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约184,002张,较昨日增加38.92%,其中认购合约共交易96,035张,认沽合约共交易87,967张,认沽认购比0.9160,较昨日明显升高,成交量最高认购、认沽合约分别为6月2.15认购合约及6月2.15认沽合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前未平仓认购合约共526,929张,较昨日增加18,414张,其中增持最多认购合约为6月2.15认购合约,增持6,343张,而减持最多认购合约为6月2.05认购合约,减持448张;未平仓认沽合约共459,343张,较昨日增加了8,311张,其中增持最多认沽合约为7月2.05认沽合约,增持2,480张,减持最多认沽合约为6月2.05认沽合约,减持1,932张。
标的持续横盘,认购合约价格多跌,认沽合约价格全涨。今日ETF50收盘价2.139,跌-0.004,跌幅-0.19%。目前基金份额128.13亿,较昨日基本持平。认购合约除十二月合约价格小幅上涨外,其余合约价格全部下跌,整体平均跌幅-9.47%;认沽合约除6月1.95认沽合约外,价格全部上涨,整体平均涨幅8.92%。
期权合约隐含波动率较昨日整体回升。今日认购合约平均隐含波动率为0.1656,较昨日升高4.66bps,其中除当月合约平均隐含波动率较昨日略有下降外,其余各行权月认购合约平均隐含波动率均较昨日所回升;认沽合约平均隐含波动率0.2093,较昨日升高75.00bps,其中各行权月认沽合约平均隐含波动率均昨日有所升高。vix指数较昨日略涨。目前期权合约隐含波动率虽较之前一个月有所升高,但整体仍处于较低位置。下周美联储是否宣布加息,以及MSCI是否纳入A股的结果等事件有可能驱动波动率升高。今天箱体套利机会仅存在于早上刚开盘时,其最高年化收益10.98%;而滚动套利机会最高年化收益9.48%,发生于下午1:36分。