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研究报告:中央结算公司-中债收益率曲线和指数日评-160607

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-08 13:30:21
研报栏目: 债券研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 刘晓逸,姜俊飞
研报出处: 中央结算公司 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,012 KB 分享者: chx****89 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中债指数走势分析
        今日债券市场指数微幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)103.7692,下跌0.0025%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)171.4876,上涨0.0083%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全市场平均到期收益率为3.5365%,平均市值法到期收益率为3.3228%,平均市值法久期为3.8473。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        债市观察
        今日利率债收益率小幅波动,国债收益率整体波动1BP以内。早盘国开续发5、10年期,招标收益率接近前一日市场价格。截止日终,政策性金融债曲线和国开债曲线涨跌互现,整体波动不大。
        具体来看,3年期160003带动曲线对应期限稳定在2.6%;5年期160002带动曲线对应期限上行1BP至2.78%;7年期160006带动曲线对应期限稳定在2.99%;10年期160004带动曲线对应期限稳定在3.01%。
        国开债曲线小幅波动,3年期160208带动曲线对应期限稳定在2.99%;5年期160206带动曲线对应期限稳定在3.23%;10年期160210带动曲线对应期限上行1BP至3.35%。
        政策性金融债曲线整体涨跌互现,10年期160418带动曲线对应期限稳定在3.5%;15年期160409带动曲线对应期限稳定在3.89%。
        地方政府债方面,地方政府债AAA曲线2、6、9年期在市场价格带动下,曲线对应期限收益率分别收至2.75%、3.16%、3.26%。
        今日信用债收益率涨跌互现。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限下行2BP至2.83%,6M期限下行3BP至2.90%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期上行约1BP至3.31%,5年期稳定于3.59%水平。
        今日城投债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AA+)6年期上行2BP至4.13%的水平。中债城投债收益率曲线(AA)5年期下行1BP至4.11%的水平。
        今日交易所竞价交易总成交额约34亿元,较前日有所缩量。高等级公司债市场收益率平均较前日下行约1BP;中低等级公司债市场收益率平均较前日下行约3BP,11中孚债(122093)、09广汇债(122021)等券成交活跃,收益率有所下行。
        

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