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研究报告:华宝证券-期权日报-160603

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-06 17:48:34
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 奕丽萍
研报出处: 华宝证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 570 KB 分享者: 345****82 我要报错
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【研究报告内容摘要】

◎投资要点:
        成交量和PCR指标。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】6月3日共成交235095张期权合约,其中认购期权成交133430张,认沽期权成交101665张,PUT-CALL比率(PCR指标)为76.19%,小于85%的历史均值,投资者对上证50指数持乐观预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        流动性。从盘口价差来看,期权流动性极佳,当月合约相对盘口价差的中位数在1.5%。
        期权杠杆。近月合约的杠杆更大一些,实际杠杆大于理论杠杆。
        日内ATM隐含波动率。认购和认沽期权的ATM波动率窄幅震荡,认购期权隐含波动率在13.5%-16%区间,认沽期权隐含波动率在17%-23.5%区间。
        日内Borrow  Rate。50ETF期权当月合约隐含的借贷利率目前在2%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对比较宽松。
        上证50指数期货基差。上证50指数期货的期现基差比较平稳,当月合约目前贴水0.5%左右。
        无风险套利机会。根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。6月3日出现了年化收益0.68%的正向平价套利机会,盘口瞬间可以容纳1个套利单位。
        

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