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研究报告:兴业证券-决胜量化选股策略周报-160605

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-06 15:33:09
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,徐寅
研报出处: 兴业证券 研报页数: 25 页 推荐评级:
研报大小: 2,758 KB 分享者: tan****han 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        本周市场整体向上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】主流指数均呈现不同幅度的上涨,创业板指数6.53%领涨,而上证综指和中证500  指数也分别上涨4.17%和5.11%,沪深300涨幅较小,为4.14%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)多头策略方面,所有策略跟随市场大幅上攻,以SA量化选股策略涨幅最大,上涨7.29%。对冲策略方面,Smart  Alpha  全A选股中证500  对冲策略表现十分突出,以全周0.79%的超额收益荣登榜首。
        上周市场上涨的同时成交额也明显增加,两市日均成交额约为5643  亿。
        从融资余额来看,过去一周两市融资余额也有所上升,截至6  月3  日,两市融资余额为8353  亿元。
        过去的一周市场风格延续此前成长的强势。消息面上,美国3  日晚公布,5  月美国新增非农就业者仅有3.8  万人,人数为近六年来最低,不足此前分析师预期人数的四分之一,美联储也可能放缓加息步伐。鉴于此,下周我们推荐近期涨势强劲的SA  量化选股策略。

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