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研究报告:招商证券-事件驱动周报2016年第21周:新版调研策略本周略微调整-160522

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-06 08:50:08
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 叶涛
研报出处: 招商证券 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 592 KB 分享者: 爱****糰 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为-0.46%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)本周收益率为-0.05%,85%的中证500指数收益率为0.28%,本周累计超额收益率为-0.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】  新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013年1月以来的累计绝对收益为267.14%,年化绝对收益为43.33%,年化夏普比率为1.3445,绝对收益的最大回撤为-43.01%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)2013年1月以来相对85%的中证500指数的累计超额收益为60.17%,年化超额收益为15.12%,年化信息比率为0.9264,超额收益的最大回撤为-13.97%。  假设初始资金为1000万,新版调研策略本周共买入3只股票,累计买入金额695.70万元。本周共卖出3只股票,累计卖出金额1102.63万元。本周末共持有16只股票,持仓市值3345.79万元。本周末剩余资金406.92万元,总市值3752.71万元,仓位89.16%,可用等效数量1.00。         

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