内容提要：
        整体上，本期（2周）三大期指整体弱势震荡，谨慎情绪较浓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中IC品种远近月合约涨幅均在2.6%以上；IF/IH品种远近月合约涨幅均在0.7%以内。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）从5月27日(周五)前20家机构所持沪深300股指期货买卖单数据来看，目前多头减仓幅度较大，主要集中在排名前20的机构，幅度为484手；空头减仓幅度更大一些，主要集中在排名前20的机构，幅度为525手；目前持多单量仍旧大于持空单量，且缺口为7.35%，环比扩大0.31个百分点。
        中证500期指IC1606成为周线唯一呈现上涨的主力合约，主要原因在于现货题材股的活跃，后期若题材板块继续表现，中证500期指主力合约周线继续收涨概率较大。
        整体上看，期债市场本期以高位窄幅弱势震荡为主。
        股指期货策略方面，操作上仍旧短线逢反弹降仓位。目前量能并未有效放大，预计短期缩量盘局依旧。
        国债期货策略方面，信用违约风波令市场感到担忧，比如西宁特钢未在限期内答复上交所问询函，不排除其发行的公司债券遭上交所暂停交易。此前，中铁物资暂停168亿元债务融资工具交易，一度加深市场对我国债市担忧，引发债市出现较大调整。后期期债走势以震荡偏弱为主，同时机会主要出现在市场出现调整之后。操作上，可逢低介入,同时需警惕信用违约风波对债市的相应影响及冲击。更进一步地，密切关注6月底的MPA考核可能引发市场对流动性的担忧。
        期权策略方面，仍旧采取熊市看跌价差期权组合，该策略是一种垂直价差策略。