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研究报告:兴业证券-期权水晶球:水晶球准确提示反弹,后市延续乐观-160531

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-06-01 13:57:37
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 662 KB 分享者: bbn****25 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场回顾:水晶球指数对周二(2016.5.31)标的走势持乐观预期,期权市场数据表明波动率风险溢价和虚值认购期权隐含波动率斜率维持在看涨区间,期权投资者看涨情绪延续。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从标的日内走势看,早盘高开高走,50指数在开盘后走势强劲领涨市场,带动其他版块反弹,且午盘后延续上涨的强劲势头,最终标的收盘大幅上涨3.4%,50指数上涨3.04%,标的表现符合水晶球指数的预期。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)    短期预判:截止到周二市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数为8分(满分10分),期权市场数据表明波动率风险溢价和虚值认购期权隐含波动率斜率维持看涨区间,认购认沽期权隐含波动率均有所上升,同时认沽认购期权隐含波动率价差有所缩窄,整体而言市场投资者情绪偏正面,小明对标的后市走势持偏乐观预期。    市场短评:小明在近期都强调过海外资金纷纷积极申购A股股票,无论是沪股通还是RQFII  ETF都出现了大幅的净流入,受到外资投资者情绪的鼓舞A股投资者的风险偏好也出现了上升,这也是50指数近期上涨的主因。          

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