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研究报告:方正中期期货-国债期货日报:周五期债各合约总体震荡稳定-160507

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-05-09 15:41:19
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 季天鹤
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 709 KB 分享者: zju****ol 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        行情:
        2016  年5  月6  日,总体市场情况走势为涨跌互现。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】收盘持仓为73569  手,较前日收盘持仓减少1123手(2%)。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)全日交易量为22418  手,较前一日交易量增加6615  手(42%)。
        TF1606  收于100.92  元,较前一日收盘价上涨0.01%。全日最高价为100.99  元,全日最低价为100.805  元。收盘持仓为9755  手,较前一日收盘持仓减少995  手(9%)。全日交易量为5383  手,较前一日交易量增加1153  手(27%)。TF1609  收于99.955  元,较前一日收盘价下跌0.02%。全日最高价为100.095  元,全日最低价为99.86  元。收盘持仓为18898  手,较前一日收盘持仓增加496  手(3%)。全日交易量为3278  手,较前一日交易量增加634  手(24%)。TF1612  收于99.305  元,较前一日收盘价下跌0.04%。全日最高价为99.345  元,全日最低价为99.22  元。收盘持仓为2471  手,较前一月收盘持仓增加110  手(5%)。全日交易量为237  手,较前一日交易量增加113  手(91%)。
        T1606  收于99.875  元,较前一日收盘价上涨0.03%。全日最高价为99.955  元,全日最低价为99.725元。收盘持仓为17517  手,较前一日收盘持仓减少1425  手(8%)。全日交易量为6608  手,较前一日交易量增加1734  手(36%)。T1609  收于98.465  元,较前一日收盘价上涨0.06%。全日最高价为98.535  元,全日最低价为98.31  元。收盘持仓为22400  手,较前一日收盘持仓增加572  手(3%)。全日交易量为6549手,较前一日交易量增加2739  手(72%)。T1612  收于97.465  元,较前一日收盘价持平。全日最高价为97.5  元,全日最低价为97.36  元。收盘持仓为2528  手,较前一日收盘持仓增加119  手(5%)。全日交易量为363  手,较前一日交易量增加242  手(200%)。
        周五市场主要受到股市的影响,上午十点半之后股市开始下跌,国债期货跌势有所回收并在全天有所收涨。6  月期合约尽管持仓量有所下降,但五年期国债期货成交量依然高于TF1609  的水平。短期利率水平基本稳定,国债收益率基本稳定。
        从全周来看,2016  年5  月3  日至2016  年5  月6  日当周,总体市场情况全周走势为总体上涨。收盘持仓为73569  手,较前一周收盘持仓减少4133  手(5%)。全周交易量为21858  手,较前一周交易量减少10760  手(33%)。
        TF1606  收于100.92  元,较前一周收盘价上涨0.32%。全周最高价为100.99  元,全周最低价为100.66元。收盘持仓为9755  手,较前一周收盘持仓减少3848  手(28%)。全周交易量为5207  手,较前一周交易量减少3027  手(37%)。TF1609  收于99.955  元,较前一周收盘价上涨0.32%。全周最高价为100.095元,全周最低价为99.695  元。收盘持仓为18898  手,较前一周收盘持仓增加2356  手(14%)。全周交易量为3255  手,较前一周交易量减少485  手(13%)。TF1612  收于99.305  元,较前一周收盘价上涨0.28%。全周最高价为99.37  元,全周最低价为99.06  元。收盘持仓为2471  手,较前一周收盘持仓增加343  手(16%)。全周交易量为170  手,较前一周交易量减少16  手(9%)。
        T1606  收于99.875  元,较前一周收盘价上涨0.36%。全周最高价为99.955  元,全周最低价为99.63元。收盘持仓为17517  手,较前一周收盘持仓减少4409  手(20%)。全周交易量为7206  手,较前一周交易量减少5986  手(45%)。T1609  收于98.465  元,较前一周收盘价上涨0.49%。全周最高价为98.535元,全周最低价为98.11  元。收盘持仓为22400  手,较前一周收盘持仓增加1101  手(5%)。全周交易量为5761  手,较前一周交易量减少1342  手(19%)。T1612  收于97.465  元,较前一周收盘价上涨0.43%。
        全周最高价为97.5  元,全周最低价为97.16  元。收盘持仓为2528  手,较前一周收盘持仓增加324  手(15%)。全周交易量为259  手,较前一周交易量增加96  手(59%)。
        R001.IB  日均价收于1.9811%,较前一周收盘价下跌7.79bps。R007.IB  日均价收于2.311%,较前一周收盘价下跌9.32bps。204001.SH  日均价收于1.5869%,较前一周收盘价下跌16.33bps。204007.SH  日均价收于2.0023%,较前一周收盘价上涨10.19bps。SHIBOR1W.IR  日均价收于2.326%,较前一周收盘价下跌6.00bps。SHIBORON.IR  日均价收于2%,较前一周收盘价下跌4.90bps。FR007S3M.IR  日均价收于2.48%,较前一周收盘价下跌13.25bps。FR007S6M.IR  日均价收于2.48%,较前一周收盘价下跌19.00bps。
        FR007S1Y.IR  日均价收于2.52%,较前一周收盘价下跌15.50bps。CGB1Y.WI  日均价收于2.3114%,较前一周收盘价下跌4.20bps。CGB3Y.WI  日均价收于2.5859%,较前一周收盘价上涨10.31bps。CGB5Y.WI  日均价收于2.704%,较前一周收盘价下跌0.92bps。CGB7Y.WI  日均价收于2.9915%,较前一周收盘价上涨0.72bps。CGB10Y.WI  日均价收于2.9526%,较前一周收盘价上涨7.07bps。
        后市:
        经过了两周的反弹,下周市场可能重拾下跌行情,但目前市场情绪较为稳定,央行的操作也并没有明显的收紧,因此下周的下跌调整总体上会是5  月份整体震荡行情中的小行情,和4  月份的顺畅下跌不可同日而语。
        

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