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研究报告:兴业证券-定量选行业:下周继续配置避险安全行业-160506

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-05-09 11:41:21
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 357 KB 分享者: het****88 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        投资要点
        最新观点:周五两市小幅高开,开盘冲高至3000  点关口后震荡下行,并出现快速跳水,最终收出一根放量大阴线,市场下跌主要源于一则《证监会欲给借壳降温  未来政策料有所收紧》消息所影响所致,导致了盘面情绪出现恐慌,敏感的资金选择减仓,截止周五收盘中信29  个行业中仅有1  个站在20  均线以上,市场仍显疲软,从而我们维持上周按照弱市行情配臵行业,在弱市行情下我们倾向于配臵前期表现跌幅较小、估值安全以及流动性优越的行业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】根据兴业轮动模型计算下周推荐买入银行、食品饮料、家电、交通运输、电子元器件五个中信一级行业.
        轮动逻辑:  构建多因子行业轮动的第一步就是发掘对行业未来收益具有一定预测能力的因子,但随着有效的因子不断被发掘和应用,因子的有效性在不断减弱,而与此同时因子收益的波动性也在不断增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)从投资者偏好角度考虑,不同的市场环境下,投资者的策略也会相应的不断调整,比如在市场环境较好时,投资者投资偏好会上升,倾向于选择一些小市值的股票,期望其能有非凡脱俗的表现,而在市场环境趋向谨慎时候,投资者风险偏好也会相应降低,而偏向于一些更加“稳健”的行业或公司,可见对因子的表现按照不同的市场环境进行区分变得非常有必要。
        

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