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研究报告:兴业证券-兴业期权水晶球:投资者情绪反复,市场看涨情绪减弱-160504

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-05-06 17:40:36
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 任瞳,于明明
研报出处: 兴业证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 405 KB 分享者: moo****ys 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        市场回顾:水晶球指数对周三(2016.5.4)标的走势持中性偏乐观预期,数据显示显示认沽认购期权隐含波动率价差出现明显收窄,同时波动率风险溢价也转入安全区域,投资者避险需求降低,情绪有所转暖。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从周二标的走势看,50  指数低开低走,基本维持在低位震荡的状态,虽然午盘小幅拉升翻红,但是尾盘小幅跳水,最终标的全天下跌-0.28%,50  指数下跌-0.25%,标的表现略低于水晶球指数的预期,近期市场期权投资者情绪出现反复。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        短期预判:截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数的分数转为4分(满分10  分),期权市场数据表明虚值认购期权隐含波动率斜率处于历史较低位置,而其他关键指标则同时处于中性区域,可以看出投资者仍以观望为主看涨情绪不浓,小明对标的后市短期走势持中性偏谨慎的预期。
        市场短评:回顾A  股近期走势,可以看到节后市场成交量相比节前出现了明显增长,但是并没有出现持续明显的放大,市场投资者观望情绪依然较浓。从衍生品市场可以看到,投资者情绪边际上有所减弱,不过整体仍处于中性区域,当前市场投资者观望情绪较浓。

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