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研究报告:致富证券-华夏ETF50期权一日速览-160505

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-05-06 09:25:04
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 1,795 KB 分享者: lsh****831 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        认沽认购比继续升高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约130,023张,较昨天减少10.22%,其中认购合约共交易67,527张,认沽合约共交易62,496张,认沽认购比0.9255,较昨日继续升高,成交量最高合约仍为5月2.15认购合约及5月2.15认沽合约。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)目前未平仓认购合约共357,368张,较昨日增加15,148张,其中增持最多认购合约为5月2.15认购合约,增持2,449张,减持最多认购合约为5月2.05认购合约,减持198张;未平仓认沽合约共321,489张,较昨日增加了11,082张,其中增持最多认沽合约为5月2.10认沽合约,增持1,929张,减持最多认沽合约为9月1.80认沽合约,减持255张。
        除六月深虚合约价格攀升外,期权合约价格普跌。今日ETF50收盘价2.151,跌-0.002,跌幅-0.09%。目前基金份额127.56亿,较昨日基本持平。期权合约除六月深虚合约价格上涨外,期权合约普遍下跌,其中认购合约整体平均跌幅-1.46%,认沽合约整体平均跌幅-2.36%。
        期权合约隐含波动率持续下降,VIX指数再创新低。今日认购合约平均隐含波动率为0.1572,较昨日下降50.41bps,其中各行权月认购合约平均隐含波动率均较昨日有所下降;认沽合约平均隐含波动率0.2209,较昨日下降70.15bps,其中各行权月认沽合约平均隐含波动率均较昨日继续下降。VIX指数再创新低。今天仅存在滚动套利机会,其中最高年化收益15.19%,发生于上午9:56分。
        

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