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研究报告:兴业证券-兴业·基石:成交量出现萎缩,对冲首选IH-160502

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-05-05 13:46:03
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 麦元勋,任瞳
研报出处: 兴业证券 研报页数: 12 页 推荐评级:
研报大小: 713 KB 分享者: bab****010 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周,市场处于窄幅震荡中,最终以微跌收盘。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪深300、上证50  和中证500  指数的跌幅分别为0.57%、1.03%和0.43%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)周一开市,三指数均出现低开,但随后出现回升,持续走强。从周三开始,受外盘萎靡的影响,市场出现回调。在五一假期前,市场情绪总体上偏谨慎,加上商品期货的分流,整体做多意愿不强,上涨动能不足。
        由于IF  和IC  期货折价较高,本周相比标的指数较为抗跌。而IH  期货的表现相对较弱,贴水基本维持上周水平。截止周五收盘,IF、IH  和IC  的当月合约的贴水分别为0.91%、0.51%和2.35%。IF  和IC  当月合约的贴水有所收敛,但依旧较高。而IH  当月合约的贴水在0.51%左右,维持上周水平,可以考虑使用IH  当月合约进行对冲。
        本周,三大股指期货的当月合约都处于一定程度的贴水中。其中IF  和IC期货的当月合约持续出现反向套利机会,且收益较为可观。而IH  期货的当月合约套利机会出现较少,且收益很低。如果此前有IH  反向套利的仓位,可以在本周平仓提前锁定收益。IF、IH  和IC  期货均没有出现正向套利机会。
        从成交量来看,三大期货的总成交量较上周均出现一定程度的下降,说明节前多空双方都比较谨慎。IF、IH  和IC  期货的日均总成交量的降幅分别为16.84%、22.43%和7.42%。从持仓量来看,三大期货的总持仓变动不大,IC  期货增加0.14  万手。IF、IH  和IC  期货总持仓分别为4.62  万手、1.86  万手和3.44  万手。

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