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研究报告:国信证券-本周组合超额收益0.54%-160405

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-04-05 15:27:09
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 565 KB 分享者: ab****6 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型  1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在Wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月胜率87.2%,季度胜率93.1%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场0.54%
        本周(截止到2016  年3  月31  日)组合获得超额收益0.54%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为1.67%,沪深300  指数涨幅为1.13%。组合的超额收益为0.54%,日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.15%、0%、-0.16%、0.51%、0.03%。
        本期模拟组合绝对收益为3.11%,超额收益为8.79%
        截止至  2016  年3  月31  日收盘,模拟组合总体收益为3.11%,跟踪标的指数沪深300  收益为-5.15%,超额收益为8.79%。如图3  所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止至  2016  年3  月31  日模拟组合在最近十二个月获取25.6%的超额收益率,十二个月月度胜率为83.33%。其中每月超额收益率分别为:0.8%、4.75%、3.99%、0.39%、-0.63%、2.11%、2.98%、4.05%、2.64%、-2%、1.69%、2.4%。
        量化模型  1  号策略量化绩效评价
        从(2009  年1  月7  日)第一期到最新一期(2016  年3  月31  日)共进行了88次换仓。组合累计获得了475.41%,沪深300  指数同期累计收益率为175.09%,组合超额收益为271.73%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。
        胜率也较高。
        

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