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研究报告:中央结算公司-中债收益率曲线和指数日评-160401

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-04-05 09:43:41
研报栏目: 债券研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 中央结算公司 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 723 KB 分享者: yul****eng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        中债指数走势分析
        今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)104.8739,上涨0.0145%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)171.8798,上涨0.0251%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】全市场平均到期收益率为3.3288%,平均市值法到期收益率为3.0777%,平均市值法久期为3.8387。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        债市观察
        今日利率债整体小幅下行,国债收益率曲线整体波动1BP以内。早盘新发3个月国债,招标收益率小幅偏低;午后农发新发3、5年期扶贫专项金融债,招标收益率走低。截止日终,政策性银行(农发行和进出口行)债曲线整体下行1-3BP;国开债曲线除个别期限外,整体下行1-3BP。
        具体来看,1年期在160005报价、成交带动曲线对应期限收益率上行1BP至2.10%;3年期160003带动对应期限上行1BP至2.31%;5年期160002带动对应期限收益率稳定在2.47%;7年期160006报价、成交,带动曲线对应期限收益率稳定在2.78%;10年期在160004报价、成交带动下,曲线对应期限稳定在2.84%。
        政策性银行(农发行和进出口行)债曲线涨跌互现,9年期150405报价、成交,带动对应期限稳定在3.40%;10年期160408带动日终曲线对应期限收益率下行1BP至3.35%;15年期160409带动对应期限下行1BP至3.91%。
        国开债曲线除整体下行,1年期在160209报价、成交,曲线对应期限收益率下行4BP至2.37%;3年期160208,带动曲线对应期限稳定在2.72%;160206带动曲线5年期下行1BP至2.97%;7年期160207带动对应期限下行1BP至3.28%;20年期160205带动对应期限稳定在3.93%
        地方政府债方面,今日地方政府债二级市场价格较少,地方政府债AAA-曲线3年期受成交带动上行至2.67%。
        

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