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研究报告:国信证券-期权数据日报20160304-160307

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-03-07 14:06:29
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 617 KB 分享者: tia****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        今日50ETF期权共计成交355514张,较昨日增加60.91%,整体P/C比0.76;未平仓合约571038张,较昨日增加12599张,成交金额共计2.51亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF今日上涨3.36%,当前价格为2.122;当前基金份额为134.66亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均上涨8.33%,其中认购合约平均上涨34.08%,认沽合约平均下跌17.42%。
        波动率小结
        标的50ETF价格近20交易日历史波动率为31.60%。认购合约平均隐含波动率22.81%,较昨天减少296bps;认沽合约平均隐含波动率31.13%,较昨天增加23bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。
        

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