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研究报告:国信证券-期权数据日报(20160302)-160304

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-03-04 11:17:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 615 KB 分享者: 小****K 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          期权合约持仓及成交量      今日50ETF期权共计成交305383张,较昨日增加22.68%,整体P/C比0.68;未平仓合约545872张,较昨日增加2584张,成交金额共计2.01亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    今日涨跌情况      标的50ETF今日上涨3.96%,当前价格为2.049;当前基金份额为133.55亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均上涨18.95%,其中认购合约平均上涨58.28%,认沽合约平均下跌20.37%。    波动率小结      标的50ETF价格近20交易日历史波动率为30.40%。认购合约平均隐含波动率20.80%,较昨天减少532bps;认沽合约平均隐含波动率38.11%,较昨天减少15bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。  

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