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研究报告:国信证券-期权数据日报-160302

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-03-02 15:40:49
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 519 KB 分享者: aap****nt 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        今日50ETF  期权共计成交248935  张,较昨日减少0.34%,整体P/C  比0.92;未平仓合约543288  张,较昨日增加10035  张,成交金额共计1.95  亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF  今日上涨1.76%,当前价格为1.971;当前基金份额为133.30  亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均下跌0.71%,其中认购合约平均上涨11.94%,认沽合约平均下跌13.36%。
        波动率小结
        标的50ETF  价格近20  交易日历史波动率为35.51%。认购合约平均隐含波动率26.12%,较昨天减少31bps;认沽合约平均隐含波动率38.26%,较昨天减少330bps(取行权价最接近收盘价的4  只合约)。
        

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